فلتر متوسط متحرك للتكيف

هل المتوسطات المتحركة التكيفية تؤدي إلى نتائج أفضل المتوسطات المتحركة هي أداة مفضلة للتجار النشطين. ومع ذلك، عندما تعزز الأسواق، هذا المؤشر يؤدي إلى العديد من الصفقات السائبة، مما أدى إلى سلسلة محبطة من انتصارات وخسائر صغيرة. وقد أمضى المحللون عقودا في محاولة لتحسين المتوسط ​​المتحرك البسيط. في هذه المقالة، ننظر إلى هذه الجهود ونجد أن بحثهم أدى إلى أدوات تداول مفيدة. (للحصول على قراءة خلفية عن المتوسطات المتحركة البسيطة، تحقق من المتوسطات المتحركة البسيطة جعل الاتجاهات الوقوف.) إيجابيات وسلبيات المتوسطات المتحركة تم تلخيص مزايا وعيوب المتوسطات المتحركة من قبل روبرت إدواردز وجون ماجي في الطبعة الأولى من التحليل الفني من اتجاهات الأسهم. عندما قالوا، وظهرت في عام 1941 أننا سعداء الاكتشاف (على الرغم من العديد من الآخرين قد جعلت من قبل) أنه من خلال متوسط ​​البيانات لعدد محدد من دايسون يمكن أن تستمد نوعا من خط الاتجاه الآلي الذي من شأنه أن يفسر بالتأكيد التغييرات من ترينديت يبدو تقريبا جيدة جدا ليكون صحيحا. والواقع أنه من الجيد جدا أن يكون صحيحا. مع عيوب تفوق المزايا، إدواردز و ماجي بسرعة التخلي عن حلمهم من التداول من طابق واحد الشاطئ. ولكن بعد 60 عاما من كتابة تلك الكلمات، لا يزال آخرون يحاولون إيجاد أداة بسيطة من شأنها أن تساهم في توفير ثروات الأسواق دون عناء. المتوسطات المتحركة البسيطة لحساب متوسط ​​متحرك بسيط. إضافة أسعار الفترة الزمنية المطلوبة وتقسيم حسب عدد الفترات المحددة. وسيتطلب إيجاد متوسط ​​متحرك لمدة خمسة أيام تلخيص أسعار الإقفال الخمسة الأخيرة وتقسيمها إلى خمسة. إذا كان الإقفال الأخير فوق المتوسط ​​المتحرك، فسيعتبر السهم في اتجاه صاعد. يتم تحديد الاتجاه الهبوطي من خلال تداول الأسعار تحت المتوسط ​​المتحرك. (للمزيد من المعلومات، انظر البرنامج التعليمي للمتوسطات المتحركة). هذه الخاصية التي تحدد الاتجاه تجعل من الممكن تحريك المتوسطات لتوليد إشارات التداول. في أبسط تطبيقاته، يشتري المتداولون عندما تتحرك الأسعار فوق المتوسط ​​المتحرك وتبيع عندما تعبر الأسعار تحت هذا الخط. ويضمن نهج مثل هذا لوضع التاجر على الجانب الأيمن من كل التجارة الهامة. لسوء الحظ، في حين تمهيد البيانات، فإن المتوسطات المتحركة سوف تتخلف عن عمل السوق وسيعطي التاجر دائما تقريبا جزءا كبيرا من أرباحه حتى في أكبر الصفقات الفائزة. المتوسطات المتحركة الأسية يبدو أن المحللين يحبون فكرة المتوسط ​​المتحرك وقد أمضوا سنوات في محاولة للحد من المشاكل المرتبطة بهذا الفارق الزمني. واحد من هذه الابتكارات هو المتوسط ​​المتحرك الأسي (إما). ويعطي هذا النهج ترجيح أعلى نسبيا للبيانات الحديثة، ونتيجة لذلك فإنه يبقى أقرب إلى حركة السعر من المتوسط ​​المتحرك البسيط. الصيغة المستخدمة لحساب المتوسط ​​المتحرك الأسي هي: إما (الوزن إغلاق) ((الوزن 1) إيمي) حيث: الوزن هو ثابت التمهيد المحدد من قبل المحلل إيمي هو المتوسط ​​المتحرك الأسي من أمس قيمة الترجيح الشائعة هي 0.181، والتي بالقرب من المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 20 يوما. آخر هو 0.10، وهو ما يقرب من المتوسط ​​المتحرك لمدة 10 أيام. على الرغم من أنه يقلل من التأخر، فإن المتوسط ​​المتحرك الأسي فشل في معالجة مشكلة أخرى مع المتوسطات المتحركة، وهو أن استخدامها لإشارات التداول سيؤدي إلى عدد كبير من الصفقات الخاسرة. في مفاهيم جديدة في أنظمة التداول التقنية. ويقدر ويلس وايلدر أن الأسواق فقط الاتجاه ربع الوقت. وينحصر ما يصل إلى 75 من إجراءات التداول في نطاقات ضيقة، عندما تتولد إشارات متوسطية للشراء والبيع بشكل متكرر مع تحرك الأسعار بسرعة فوق المتوسط ​​المتحرك وتحته. لمعالجة هذه المشكلة، اقترح العديد من المحللين تغيير عامل الترجيح لحساب إما. (لمزيد من المعلومات، انظر كيف تتحرك المتوسطات المستخدمة في التداول) تكييف المتوسطات المتحركة لإجراءات السوق طريقة واحدة لمعالجة مساوئ المتوسطات المتحركة هي ضرب عامل الترجيح من خلال نسبة التذبذب. وهذا يعني أن المتوسط ​​المتحرك سيكون أكثر من السعر الحالي في الأسواق المتقلبة. وهذا من شأنه أن يسمح للفائزين لتشغيل. كما يأتي الاتجاه إلى نهايته وتدعيم الأسعار. فإن المتوسط ​​المتحرك سوف يقترب من إجراءات السوق الحالية، ومن الناحية النظرية، السماح للتاجر للحفاظ على معظم المكاسب التي تم التقاطها خلال هذا الاتجاه. في الممارسة العملية، يمكن أن تكون نسبة التقلب مؤشرا مثل عرض النطاق الترددي بولينجر، الذي يقيس المسافة بين البولنجر باند المعروفة. (لمزيد من المعلومات حول هذا المؤشر، انظر أساسيات بولينجر باندز). اقترح بيري كوفمان استبدال متغير الوزن في صيغة إما مع ثابت على أساس نسبة الكفاءة في كتابه، نظم التداول الجديدة وطرق. تم تصميم هذا المؤشر لقياس قوة الاتجاه، المعرفة ضمن نطاق من -1.0 إلى 1.0. يتم حسابها بصيغة بسيطة: إير (تغير السعر الإجمالي للفترة) (مجموع التغيرات المطلقة في السعر لكل شريط) النظر في المخزون الذي يحتوي على مجموعة من خمس نقاط كل يوم، وفي نهاية خمسة أيام اكتسبت المجموع من 15 نقطة. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى إير من 0.67 (15 نقطة في الاتجاه التصاعدي مقسوما على مجموع مجموعة 25 نقطة). إذا انخفض هذا السهم 15 نقطة، فإن إير سيكون -0.67. (لمزيد من المشورة التجارية من بيري كوفمان، اقرأ لوسينغ تو وين الذي يحدد استراتيجيات للتعامل مع الخسائر التجارية). ويستند مبدأ كفاءة الاتجاهات على مدى حركة الاتجاه (أو الاتجاه) تحصل على وحدة من حركة السعر على مدى فترة زمنية محددة. وتشير النتيجة المتوقعة من 1.0 إلى أن السهم في الاتجاه الصعودي المثالي -1.0 يمثل الاتجاه الهبوطي المثالي. ومن الناحیة العملیة، نادرا ما یتم الوصول إلی الحالات المتطرفة. لتطبيق هذا المؤشر للعثور على المتوسط ​​المتحرك التكيفي (أما)، سوف يحتاج التجار لحساب الوزن مع الصيغة التالية، المعقدة نوعا ما: C (إير (سف سس)) سس 2 حيث: سف هو ثابت الأسي لأسرع سما المسموح به (عادة 2) سس هو ثابت أسي لأبطأ إما المسموح به (غالبا 30) إير هو نسبة الكفاءة التي لوحظت أعلاه يتم استخدام القيمة ل C في صيغة إما بدلا من متغير الوزن الأبسط. على الرغم من صعوبة حساب باليد، يتم تضمين المتوسط ​​المتحرك التكيفي كخيار في جميع حزم البرامج التجارية تقريبا. (لمزيد من المعلومات عن المتوسط ​​المتحرك المتوسط، اقرأ قراءة المتوسط ​​المتحرك المتحرك أضعافا مضاعفة). ويبين الشكل 1 أمثلة على المتوسط ​​المتحرك البسيط (الخط الأحمر)، والمتوسط ​​المتحرك الأسي (الخط الأزرق)، والمتوسط ​​المتحرك التكيفي (الخط الأخضر). الشكل 1: أما في اللون الأخضر ويظهر أكبر درجة من تسطيح في العمل مجموعة محددة ينظر إليها على الجانب الأيمن من هذا المخطط. في معظم الحالات، يكون المتوسط ​​المتحرك الأسي الموضح بالخط الأزرق أقرب إلى إجراء السعر. يظهر المتوسط ​​المتحرك البسيط كخط أحمر. المتوسطات المتحركة الثلاثة المبينة في الشكل هي كلها عرضة للاتجار بالمنشار في أوقات مختلفة. وقد أصبح من المستحيل إزالة هذا العيب إلى المتوسطات المتحركة. الخلاصة قام روبرت كولبي باختبار مئات أدوات التحليل الفني في موسوعة مؤشرات السوق الفنية. واختتم قائلا: "على الرغم من أن المتوسط ​​المتحرك التكيفي هو فكرة جديدة مثيرة للاهتمام مع نداء فكري كبير، فشلت اختباراتنا الأولية في إظهار أي ميزة عملية حقيقية لهذا الأسلوب أكثر تعقيدا اتجاه التمهيد. وهذا لا يعني أن التجار يجب أن يتجاهلوا الفكرة. ويمكن الجمع بين هذا المؤشر ومؤشرات أخرى لتطوير نظام تجاري مربح. (لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، اقرأ اكتشاف قنوات كيلتنر ومذبذب تشايكين). يمكن استخدام إير كمؤشر اتجاه مستقل لتحديد الفرص التجارية الأكثر ربحية. وكمثال على ذلك، فإن النسب فوق 0.30 تشير إلى اتجاهات صعودية قوية وتمثل عمليات شراء محتملة. بدلا من ذلك، منذ يتحرك التقلب في دورات، والأسهم مع أدنى نسبة الكفاءة يمكن أن ينظر إليها على أنها فرص الاختراق. أسئلة وأجوبة على جما ما هي نظرية وراء جما. لماذا جما لديها معلمة فايز. هل تتوقع جما سلسلة زمنية. هل سيتم تغيير قيم جما السابقة، التي تم رسمها بالفعل، عند وصول بيانات جديدة. هل يمكنني تحسين مؤشرات أخرى باستخدام جما هل جما لديها أي ضمان خاص كيف جما مقارنة مع مرشحات أخرى. الموضوعات العامة على أدوات جوريك يمكن للأدوات رسم العديد من المنحنيات على كل من العديد من الرسوم البيانية. هل يمكن للأدوات معالجة أي نوع من البيانات. يمكن للأدوات العمل في الوقت الحقيقي. هل يتم الكشف عن الخوارزميات أو محاصرتها بالأسود. هل أدوات جوريك تحتاج إلى النظر في مستقبل سلسلة زمنية. هل الأدوات تنتج قيم مماثلة عبر جميع المنصات (ترادستاتيون، مولتيشارتس.). هل تأتي أدوات جوريكس بضمان. كم عدد كلمات مرور التثبيت التي أحصل عليها. ما هي نظرية وراء جما. الجزء 1. غامس برايس سوف سلسلة البيانات السلس الوقت، مثل أسعار الأسهم اليومية، من أجل إزالة الضوضاء غير المرغوب فيها تنتج حتما رسم بياني (مؤشر) أن يتحرك أبطأ من السلسلة الزمنية الأصلية. وهذا كوتسلونسكوت يسبب المؤامرة إلى تأخر إلى حد ما وراء السلسلة الأصلية. على سبيل المثال، فإن المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 31 يوما سيخلف السلاسل الزمنية للسعر بمقدار 15 يوما. لاغ غير مرغوب فيه جدا لأن نظام التداول باستخدام تلك المعلومات سوف يتأخر تداولها. يمكن أن تكون الصفقات المتأخرة في كثير من الأحيان أسوأ من أي صفقات على الإطلاق، كما قد تشتري أو تبيع على الجانب الخطأ من دورة الأسواق. ونتيجة لذلك، بذلت محاولات كثيرة للتقليل إلى أدنى حد ممكن من التأخير، ولكل منها إخفاقات خاصة بها. فالتخلي عن الفارق الزمني مع عدم وجود افتراضات مبسطة (على سبيل المثال، أن البيانات تتكون من دورات مركبة، والتغيرات اليومية في الأسعار ذات التوزيع الغوسي، وجميع الأسعار متساوية الأهمية، وما إلى ذلك) ليست مهمة تافهة. في النهاية، كان على جما أن تعتمد على نفس التكنولوجيا التي يستخدمها الجيش لتتبع الأجسام المتحركة في الهواء باستخدام أي شيء أكثر من رادارهم الصاخب. ويرى جما أن السلاسل الزمنية للأسعار هي صورة صاخبة لهدف متحرك (السعر السلس الأساسي)، ويحاول تقدير موقع الهدف الحقيقي (السعر السلس). يتم تعديل الرياضيات الملكية لتأخذ بعين الاعتبار الخصائص الخاصة لسلسلة زمنية مالية. والنتيجة هي منحنى سلس حريري لا يجعل أي افتراضات حول البيانات وجود أي مكونات دورية على الإطلاق. وبالتالي جما يمكن أن تتحول حاوية ديمكوت إذا كان السوق (تتحرك الهدف) تقرر تحويل الاتجاه أو فجوة أوبدون بأي مبلغ. لا توجد فجوة سعرية كبيرة جدا. الجزء 2. كل شيء آخر بعد عدة سنوات من البحث، قررنا جوريك البحوث أن مرشح الحد من الضوضاء المثالي للبيانات المالية لديه المتطلبات التالية: الحد الأدنى من التأخير بين إشارة والسعر، وإلا مشغلات التجارة تأتي في وقت متأخر. الحد الأدنى أوفيرشوت، وإلا إشارة تنتج مستويات السعر كاذبة. الحد الأدنى أوندرشوت، وإلا فقدت الوقت في انتظار التقارب بعد فجوات الأسعار. أقصى قدر من نعومة، إلا في لحظة عندما فجوات الأسعار إلى مستوى جديد. عند قياس هذه المتطلبات الأربعة، فإن جميع المرشحات الشعبية (باستثناء جما) تؤدي أداء ضعيفا. في ما يلي ملخص للمرشحات الأكثر شيوعا. المتوسط ​​المتحرك المرجح - لا يستجيب للثغرات المتوسط ​​المتحرك الأسي - الإفراط في التحرك الصاخب الصاخبة المتوسطات المتحركة التكيفية - (وليس لنا) تستند عادة إلى افتراضات مفرطة التبسيط حول نشاط السوق خدعت بسهولة خط الانحدار - لا تستجيب للثغرات المبالغة المبالغة ففت مرشحات - المشوهة بسهولة بواسطة ضوضاء غير غاوسية في نافذة البيانات عادة ما تكون صغيرة جدا لدقيقة تحديد الدورات الحقيقية. مرشحات فير - لديها تأخر يعرف باسم كوتغروب ديلايكوت. لا وسيلة حوله إلا إذا كنت ترغب في قطع بعض الزوايا. راجع مرشحات كوتاند-باسكوت. مرشحات تمرير النطاق - لا يتخلف أي تأخر إلا في مركز نطاق التردد عن التذبذب والإفراط في الأسعار الفعلية. مرشحات إنتروبيا القصوى - مشوهة بسهولة من قبل الضوضاء غير غاوس في نافذة البيانات عادة ما تكون صغيرة جدا لدقة تحديد الدورات الحقيقية. مرشحات متعددة الحدود - لا تستجيب إلى الثغرات الإفراط في الإفراط في المقابل، جما يدمج نظرية المعلومات والتكيف غير الخطية التكيف بطريقة فريدة من نوعها. من خلال الجمع بين تقييم محتوى المعلومات في سلسلة زمنية مع قوة التحول غير الخطية التكيف، والنتيجة تدفع كوتينفلوبيكوت النظرية على سلسلة زمنية مالية تصفية تقريبا بقدر ما يمكن أن تذهب. أي أكثر والأجنحة ضد ضد هيسنبورغ مبدأ عدم اليقين (شيء لا أحد قد تغلب، أو من أي وقت مضى سوف). بقدر ما نعرف، جما هو الأفضل. ونحن ندعو أي شخص لتبين لنا خلاف ذلك. لمزيد من التحليل المقارن لفشل المرشحات الشعبية، تحميل تقريرنا تطور تطور المتوسطات المتحركة من قسم التقارير الخاصة لدينا. انظر المقارنة لدينا ضد مرشحات شعبية أخرى. لماذا جما لديها معلمة فايز. هناك طريقتان لتقليل الضوضاء في سلسلة زمنية باستخدام جما. زيادة معلمة لينغث سيجعل جما تتحرك أبطأ وبالتالي تقليل الضوضاء على حساب تأخر المضافة. بدلا من ذلك، يمكنك تغيير كمية كوتينرتياكوت الواردة داخل جما. الجمود هو مثل كتلة المادية، وكلما كان لديك، وأكثر صعوبة هو لتحويل الاتجاه. لذلك مرشح مع الكثير من الجمود يتطلب المزيد من الوقت لعكس الاتجاه وبالتالي تقليل الضوضاء على حساب الإفراط أثناء الانتكاسات في السلاسل الزمنية. جميع مرشحات الضوضاء قوية لديها تأخر و أوفيرشوت، و جما ليست استثناء. ومع ذلك، فإن المعلمات جما قابل للتعديل المرحلة وطول توفر لك وسيلة لتحديد المقايضة المثلى بين تأخر و أوفيرشوت. هذا يتيح لك الفرصة لضبط مختلف المؤشرات الفنية. على سبيل المثال، يظهر الرسم البياني (على اليمين) خط جما سريع يعبر على خط جما أبطأ. لجعل خط جما سريع تحويل كوتون ديميكوت كلما عكس السوق، كان من المقرر أن يكون هناك أي الجمود. في المقابل، تم تعيين جما بطيئة أن يكون الجمود كبير، وبالتالي تباطؤ قدرتها على التحول خلال انعكاسات السوق. ويؤدي هذا الترتيب إلى تجاوز الخط الأسرع للخط البطيء بأسرع وقت ممكن، مما يؤدي إلى إنتاج إشارات كروس أوفر منخفضة. ومن الواضح أن تحكم المستخدم في الجمود مرشحات يوفر قوة كبيرة على مرشحات تفتقر إلى هذه القدرة. هل تتوقع جما سلسلة زمنية. ولا يتوقع ذلك في المستقبل. جما يقلل من الضوضاء إلى حد كبير بنفس الطريقة كمتوسط ​​متحرك أسي، ولكن عدة مرات أفضل. هل سيتم تغيير قيم جما السابقة، التي تم رسمها بالفعل، عند وصول بيانات جديدة. لا. لأي نقطة على مؤامرة جما، يتم استخدام البيانات التاريخية والحالية فقط في الصيغة. وبناء على ذلك، عندما تصل بيانات الأسعار الجديدة على فترات زمنية لاحقة، فإن قيم جما التي تم رسمها بالفعل لا تتأثر ولا تتغير أبدا. أيضا النظر في الحالة عندما يتم تحديث أحدث شريط على الرسم البياني في الوقت الحقيقي مع وصول كل علامة جديدة. وبما أن سعر إغلاق آخر شريط من المرجح أن يتغير، جما يتم إعادة تقييمها تلقائيا لتعكس سعر الإغلاق الجديد. ومع ذلك، فإن القيم التاريخية ل جما (على جميع القضبان السابقة) لا تتأثر ولا تتغير. يمكن للمرء أن يخلق مؤشرات مثيرة للإعجاب تبحث عن البيانات التاريخية عندما يحلل كل من القيم الماضية والمستقبلية المحيطة بكل نقطة البيانات التي تتم معالجتها. ومع ذلك، فإن أي صيغة تحتاج إلى رؤية القيم المستقبلية في سلسلة زمنية لا يمكن تطبيقها في التجارة العالمية الحقيقية. ويرجع ذلك إلى أنه عند حساب قيمة اليوم للمؤشر، لا توجد قيم مستقبلية. تستخدم جميع مؤشرات جوريك فقط البيانات الحالية والسابقة للسلاسل الزمنية في حساباتها. وهذا يسمح لجميع مؤشرات جوريك للعمل في جميع الظروف في الوقت الحقيقي. هل يمكنني تحسين مؤشرات أخرى باستخدام جما نعم. نحن عادة تحل محل معظم حسابات المتوسط ​​المتحرك في المؤشرات الفنية الكلاسيكية مع جما. هذا ينتج نتائج أكثر سلاسة وأكثر في الوقت المناسب. على سبيل المثال، ببساطة عن طريق إدراج جما في مؤشر فني دمي القياسية، أنتجنا مؤشر دمكس، الذي يأتي مجانا مع طلبك من جما. هل جما لديها أي ضمان خاص إذا كنت تظهر لنا خوارزمية غير الملكية لمتوسط ​​متحرك أنه عندما مشفرة لتشغيلها في إما تراديستاتيون، ماتلاب أو إكسيل فبا، فإنه يؤدي كوتيبتكوت من المتوسط ​​المتحرك لدينا في الأطر الزمنية قصيرة ومتوسطة وطويلة من المشي العشوائي، وأيضا استرداد ترخيص المستخدم شراؤها ل جما. ما نعنيه من قبل كوتيبركوت هو أنه يجب أن يكون، في المتوسط، أكثر سلاسة مع أي تأخر متوسط ​​أكبر من بلدنا، لا مزيد من المتوسط ​​أوفيرشوت وليس أكثر من وندرشوت متوسط ​​من بلدنا. ما نعنيه من قبل كوتشورت، الأطر الزمنية المتوسطة والطويلة هو أن المقارنات يجب أن تشمل ثلاثة أطوال جما منفصلة: 7 (قصيرة)، 35 (متوسطة)، 175 (طويلة). ما نعنيه عن طريق المشي العشوائي هو سلسلة زمنية تنتجها مجموع تراكمي من 5000 صفر يعني، كوشي توزيع أرقام عشوائية. هذا الضمان المحدود جيد للشهر الأول فقط من الحصول على ترخيص المستخدم ل جما من منا أو أحد الموزعين في جميع أنحاء العالم لدينا. كيف تقارن جما مع الفلاتر الأخرى. مرشح كالمان مشابه ل جما في أن كلا من خوارزميات قوية تستخدم لتقدير سلوك نظام ديناميكي صاخبة عندما كل ما عليك العمل مع قياسات البيانات صاخبة. يخلق عامل تصفية كالمان تنبؤات سلسة للسلاسل الزمنية، وهذه الطريقة ليست مناسبة تماما لسلاسل الوقت المالي حيث أن الأسواق معرضة لإنتاج التذبذب العنيف والثغرات في الأسعار والسلوكيات غير المعتادة على الأنظمة الديناميكية التي تعمل بسلاسة. ونتيجة لذلك، كالمان تصفية تجانس كثيرا ما تتخلف أو تجاوزت سلسلة الوقت السعر في السوق. في المقابل، جما يتتبع أسعار السوق عن كثب وسلاسة، والتكيف مع الثغرات مع تجنب المبالغة غير المرغوب فيها. انظر الرسم البياني أدناه للحصول على مثال. المرشح الموصوف في المجلات الشعبية هو متوسط ​​كوفمان المتحرك. وهو المتوسط ​​المتحرك الأسي الذي تختلف سرعة وفقا لكفاءة العمل السعر. وبعبارة أخرى، عندما يكون تحرك السعر في اتجاه واضح مع تصحيح ضئيل، يسرع مرشح كوفمان وعندما يكون العمل مزدحما، يبطئ الفلتر. (انظر الرسم البياني أعلاه) على الرغم من أن طبيعته التكيفية تساعده على التغلب على بعض الفارق الزمني للمتوسطات المتحركة الأسية، إلا أنه لا يزال متخلفا بشكل كبير عن جما. لاغ هو قضية أساسية لجميع التجار. تذكر، كل شريط من التأخير قد يؤخر الصفقات الخاصة بك ورفض لك الربح. المتوسط ​​المتحرك الآخر الموصوف في المجلات الشعبية هو تشاندس فيديا (متغير مؤشر المتوسط ​​الديناميكي). مؤشر يستخدم في معظم الأحيان داخل فيديا لتحكم سرعته هو تقلبات الأسعار. مع زيادة التقلب على المدى القصير، تم تصميم فيديا المتوسط ​​المتحرك الأسي للتحرك بشكل أسرع، ومع انخفاض التقلبات، فيديا يتباطأ. على السطح هذا منطقي. لسوء الحظ، هذا التصميم لديه عيب واضح. على الرغم من أن الازدحام الجانبي يجب أن يكون سلسا تماما بغض النظر عن تقلبه، فإن فترة شديدة التقلب من الازدحام سيتم تعقبها عن كثب (غير ممهدة) من قبل فيديا. وبالتالي، قد يفشل فيديا لإزالة الضوضاء غير المرغوب فيها. على سبيل المثال، يقارن الرسم البياني جما مع فيديا، وكلاهما مجموعة لتتبع اتجاه نزولي على قدم المساواة بشكل جيد. ومع ذلك، خلال الازدحام الذي تلت ذلك، فيديا فشل في تسريع ارتفاع الأسعار في حين جما ينزلق بنجاح من خلال الثرثرة. في مقارنة أخرى حيث تم تعيين كل من فيديا وجوريكس جما أن يكون نفس نعومة، ونحن نرى في الرسم البياني أن فيديا متخلفة. كما ذكر سابقا، توقيت متأخر يمكن بسهولة سرقة الأرباح الخاصة بك في أي تجارة. اثنين من المؤشرات الشعبية الأخرى هي T3 و تيما. فهي على نحو سلس ولها تأخر قليل. T3 هو الأفضل من الاثنين. ومع ذلك، T3 يمكن أن تظهر مشكلة تجاوز مفرط، كما هو مبين في الرسم البياني أدناه. اعتمادا على التطبيق الخاص بك، قد لا تريد مؤشر يدل على مستوى السعر لم يتحقق السوق الحقيقي، لأن هذا قد يبدأ عن غير قصد الصفقات غير المرغوب فيها. وهنا تعليقان وجدت نشرت على المنتديات الإنترنت ذات الصلة: مؤشر T3 تيتي هو جيد جدا (وأغنى سونغ يشيد من قبل، على هذه القائمة). ومع ذلك، كان إيف فرصة لاستخلاص بعض القياسات السوق البديلة وأنا على نحو سلس لهم. أنها سيئة جدا تصرفت في بعض الأحيان. عندما يصبح تمهيد لهم، T3 يصبح غير مستقر ويتصرف بشكل سيء، في حين يبحر جما الحق من خلال them. quot - ألان كامينسكي ألانك زيمينت كومي رأي خاص من جما يتفق مع ما كتبه الآخرين (قضى إيف وقتا طويلا من الوقت مقارنة بصريا جما إلى تيما أنا لا أعتقد الآن من استخدام تيما بدلا من جما). كوت ستيفن بوس سبوس باسبيل. نيت مقال في عدد يناير 2000 من تاسك يصف المتوسط ​​المتحرك المصممة في 1950s أن يكون متخلفة منخفضة. صمم المخترع، روبرت براون، المتوسط ​​المتحرك المنقول (مما) لتقليل التأخر في تقدير المخزون. في صيغته، الانحدار الخطي يقدر المنحنيات الزخم الحالي، والذي بدوره يستخدم لتقدير التأخر العمودي. الصيغة ثم يطرح الفارق الزمني المتوقع من المتوسط ​​المتحرك للحصول على نتائج متخلفة منخفضة. هذا الأسلوب يعمل موافق على سلوك جيد (الانتقال بسلاسة) الرسوم البيانية الأسعار، ولكن بعد ذلك مرة أخرى، حتى تفعل معظم المرشحات المتقدمة الأخرى. المشكلة هي أن السوق الحقيقي هو أي شيء ولكن تصرف بشكل جيد. مقياس حقيقي من اللياقة البدنية هو كيف يعمل أي مرشح على البيانات المالية في العالم الحقيقي، وهي الممتلكات التي يمكن قياسها مع بطارية لدينا راسخة من الاختبارات القياسية. هذه الاختبارات تكشف أن مما يعلو على الرسوم البيانية السعر، كما هو موضح أدناه. في المقارنة، يمكن للمستخدم تعيين معلمة في جما لضبط كمية تجاوز، حتى القضاء عليها تماما. الخيار لك. تذكر أن آخر شيء تريده هو مؤشر يدل على مستوى السعر الذي لم يحققه السوق الحقيقي، حيث قد يؤدي ذلك عن غير قصد إلى بدء صفقات غير مرغوب فيها. مع مما، لديك أي خيار ويجب أن تطرح مع الإفراط في ما إذا كنت ترغب في ذلك أم لا. (انظر الرسم البياني أدناه) يحتوي العدد الصادر في يوليو 2000 من تاسك على مقال من جون إهلرز يصف مرشح بيضاوي الشكل الأمثل (مختصر هنا باسم كوتيفكوت). هذا هو مثال رائع لتحليل الإشارات الكلاسيكية. يقارن الرسم البياني أدناه ميف مع جما التي تم تعيين معلماتها (طول جما 7، المرحلة 50) لجعل جما تكون مشابهة ل ميف ممكن. المقارنة تكشف عن هذه المزايا عند استخدام جما: جما يستجيب لتقلبات الأسعار المتطرفة بسرعة أكبر. ونتيجة لذلك، سيتم تنفيذ أي قيم عتبة تستخدم لتحريك إشارات عاجلا من قبل جما. جما لديه تقريبا أي تجاوز، مما يسمح لخط إشارة إلى أكثر دقة تتبع حركة السعر مباشرة بعد حركة الأسعار الكبيرة. جما ينزلق من خلال تحركات السوق الصغيرة. هذا يسمح لك بالتركيز على حركة السعر الحقيقي وليس نشاط السوق الصغيرة التي ليس لها أي نتيجة حقيقية. طريقة مفضلة بين المهندسين لتمهيد البيانات سلسلة الوقت هو لتناسب نقاط البيانات مع متعدد الحدود (مكافئ، مكافئ أو مكعب مكعب). تصميم فعال من هذا النوع هو فئة تعرف باسم مرشحات سافيتزي-غولاي. الرسم البياني أدناه يقارن جما إلى مكعب مكعب (الترتيب الثالث) مرشح سافيتزي-غولاي، الذي تم اختيار إعدادات المعلمة أعلى جعله أداء أقرب إلى جما ممكن. لاحظ كيف بسلاسة جما ينزلق من خلال مناطق الازدحام التجاري. في المقابل، مرشح S-G هو خشنة تماما. من الواضح جما هو، مرة أخرى، الفائز. وهناك تقنية أخرى تستخدم لتقليل التأخر في مرشاح متوسط ​​الحركة هي إضافة بعض الزخم (المنحدر) للإشارة إلى المرشاح. هذا يقلل من التأخر، ولكن مع جزأين: المزيد من الضوضاء وأكثر من ذلك في نقاط السعر المحورية. وللتعويض عن الضوضاء، يمكن للمرء أن يستخدم مرشاح معلومات مرجحة مرجحة متناظرة، يكون أكثر سلاسة من المتوسط ​​المتحرك البسيط الذي قد تكون أوزانه: 1-2-3-4-3-2-1 ثم تعدل هذه الأوزان لإضافة بعض التأخر والحد من الزخم. وتظهر فعالية هذا النهج في الشكل أدناه (الخط الأحمر). على الرغم من أن عامل تصفية معلومات الطيران يتتبع السعر عن كثب، فإنه لا يزال متخلفا عن جما وكذلك يظهر أكبر من الإفراط. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مرشح معلومات الطيران لديه نعومة ثابتة ويحتاج إلى إعادة تصميم لكل نعومة المطلوب مختلفة. في المقارنة، يحتاج المستخدم فقط لتغيير معلمة كوسموثنيسكوت واحد من جما للحصول على أي تأثير المرجوة. ليس فقط لا جما تنتج أفضل الأسعار الرسم البياني المؤامرات، ولكن يمكن أن تحسن المؤشرات الكلاسيكية الأخرى، كذلك. على سبيل المثال، النظر في مؤشر ماكد الكلاسيكية، وهو مقارنة بين اثنين من المتوسطات المتحركة. تقاربها (تقترب) والاختلاف (تتحرك بعيدا) توفر إشارات إلى أن اتجاه السوق يتغير الاتجاه. من الأهمية بمكان أن يكون لديك أقل تأخير ممكن مع هذه الإشارات أو الصفقات الخاصة بك وسوف يكون في وقت متأخر. وبالمقارنة، فإن ماسد الذي تم إنشاؤه مع جما لديه تأخر أقل بكثير من الماكد باستخدام المتوسطات المتحركة الأسية. ولتوضيح هذه المطالبة، فإن الشكل أدناه هو مخطط أسعار افتراضي يبسط لتعزيز القضايا البارزة. نحن نرى قضبان متساوية الحجم في اتجاه صاعد، توقفت فجوة هبوطية مفاجئة. الخطان الملونان هما المتوسطات المتحركة الهائلة التي تشكل ماسد. لاحظ أن كروس تحدث فترة طويلة بعد الفجوة، مما تسبب في استراتيجية التداول إلى الانتظار والتداول في وقت متأخر، إذا كان على الإطلاق. إذا حاولت تسريع توقيت هذا المؤشر من خلال جعل المتوسطات المتحركة أسرع، فإن الخطوط تصبح أكثر صاخبة وأكثر خشنة. هذا يميل إلى خلق مشغلات كاذبة والحركات السيئة. من ناحية أخرى، يظهر الرسم البياني أدناه ضبط جما الأزرق بسرعة إلى مستوى السعر الجديد، مما يسمح بعمليات الانتقال السابقة والتعيين المبكر للاتجاه الصاعد في التقدم. الآن يمكنك إدخال السوق في وقت سابق وركوب جزء أكبر من هذا الاتجاه. على عكس المتوسط ​​المتحرك الأسي، جما لديه معلمة إضافية (فايز) التي تتيح للمستخدم ضبط مدى تجاوز. في المخطط أعلاه، سمح للخط الأصفر جما بتجاوز أكثر من اللون الأزرق. وهذا يعطي عمليات الانتقال المثالية. واحدة من أصعب الميزات لتصميم في مرشح تمهيد هو استجابة التكيف على فجوات الأسعار دون الإفراط في مستوى السعر الجديد. وينطبق هذا بشكل خاص على تصاميم المرشحات التي تستخدم المرشحات الزخم الخاص بها كوسيلة للحد من التأخير. يقارن الرسم البياني التالي التجاوزات من قبل جما والمتوسط ​​المتحرك هال (هما). تم ضبط إعدادات المعلمة للمرشحين بحيث يكون أداء الحالة الثابتة متطابقين تقريبا. هناك مسألة تصميم أخرى هي ما إذا كان المرشح يمكن أن يحافظ على نفس السلاسة الظاهرة أثناء عمليات الانتكاس كما هو الحال أثناء الاتجاهات. يظهر الرسم البياني أدناه كيف يحتفظ جما بسلاسة ثابتة طوال الدورة بأكملها، في حين يتذبذب هما عند الانتكاسات. وهذا من شأنه أن يسبب مشاكل للاستراتيجيات التي تؤدي إلى الصفقات بناء على ما إذا كان المرشح يتحرك صعودا أو هبوطا. وأخيرا، هناك حالة عندما ترتفع فجوة الأسعار ثم تتراجع في اتجاه هبوطي. ومن الصعب جدا تتبع ذلك في وقت التراجع. لحسن الحظ، مرشحات التكيف لديها وقت أسهل بكثير مما يدل على متى حدث عكس من المرشحات الثابتة، كما هو مبين في الرسم البياني أدناه. بالطبع هناك مرشحات أفضل من جما، وتستخدم في الغالب من قبل الجيش. ولكن إذا كنت في الأعمال التجارية من تتبع الصفقات الجيدة وليس طائرات العدو، جما هو أفضل بأسعار معقولة الضوضاء الحد من التصفية المتاحة للبيانات السوق المالية. نحن نضمن ذلك. إيديالي، كنت ترغب في تصفية تصفيتها لتكون على حد سواء على نحو سلس و تأخر-- مجانا. يتسبب التأخر في حدوث تأخيرات في صفقاتك، ويؤدي التأخير المتزايد في مؤشراتك عادة إلى انخفاض الأرباح. وبعبارة أخرى، فإن الوافدين في وقت متأخر الحصول على ما ترك على الطاولة بعد العيد قد بدأت بالفعل. ولهذا السبب يطلب المستثمرون والبنوك والمؤسسات في جميع أنحاء العالم لمتوسط ​​جوريك المتحرك المتحرك (جما). يمكنك تطبيقه تماما كما تفعل أي متوسط ​​متحرك شعبي آخر. ومع ذلك، جما تحسين توقيت ونعومة سوف يذهل لك. خط رمادي خشنة في الرسم البياني يحاكي تحرك السعر الذي يبدأ في نطاق تداول منخفض، ثم الثغرات إلى نطاق تداول أعلى. وبما أن أحدا لا يحب الانتظار على الهامش، فإن المرشح المثالي للحد من الضوضاء (الخط الأخضر) سينتقل بسلاسة على طول مركز النطاق التجاري الأول ثم يقفز إلى مركز النطاق التجاري الجديد على الفور تقريبا.